몬테카를로 1,000회Kelly · 분산 · 파산확률
+EV도 망한다.
평균 수익이 +여도 연패가 길면 그 전에 자본이 말라요. 얼마씩·얼마나 자주 걸면 1년 뒤 어떻게 되는지 시뮬레이션합니다. 파산확률·상·하위 시나리오까지 한 번에.
Input
가정
자기 승률을 정확히 아는 베터는 드뭅니다. 아래 시뮬은 “만약 이 정도 엣지가 있다면”이라는 가정 실험입니다.
Output
단위 기대 +4.00%1,000회 시뮬 결과
파산확률
0.0%
자본 소진 비율
원금 유지 이상
63.1%
final > 초기
중앙값
1,035,621원
P50
평균
1,043,988원
편향 큼
최종 자본 분포 (P5–P95)초기 1,000,000원
0–115,197
0
115,197–230,395
0
230,395–345,592
0
345,592–460,790
0
460,790–575,987
0
575,987–691,185
0
691,185–806,382
5
806,382–921,580
134
921,580–1,036,777
381
1,036,777–1,151,975
333
1,151,975–1,267,172
125
1,267,172–1,382,370
22
P5 (하위 5%)
882,493
P25
975,309
P75
1,121,878
P95 (상위 5%)
1,215,319
Kelly 비율 4.00% × 0.25x = 1.00% of bankroll per bet, 회당 10만 원 상한. Seed 1.
Model
시뮬레이션 규칙
- 베팅마다 현재 자본에 Kelly × 배수를 곱해 스테이크 결정. 베트맨 한도 토글 시 회당 10만 원 상한.
- 성공/실패는 베르누이(추정 승률 p). 배당·승률은 시뮬 내내 고정.
- 파산: 자본이 최소 스테이크(1,000원) 아래로 떨어지면 그 시점에 중단. 이후 자본은 0 처리.
- 1,000회 독립 시뮬 후 분포에서 중앙값·상하위 구간·파산률을 집계합니다.
실제 베팅에서는 승률 추정치가 고정되지 않고(편향·학습), 배당도 변하며, 상관관계가 있습니다. 이 시뮬은 가장 단순한 가정이므로 현실은 분산이 더 클 가능성이 높습니다.
법적 고지
본 시뮬레이터는 교육·참고용입니다. 실제 베팅의 성과를 보장하지 않으며, 특정 전략을 추천하지 않습니다. 국내 합법 베팅은 체육진흥투표권(베트맨)에 한합니다. 만 19세 미만 이용 불가 · 도박 문제 ☎ 1336.